Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Các định lý giới hạn
Tập trung Định lý giới hạn trung tâm
▪ Bất đẳng thức Trebusep (Chebyshev)
▪ Định lý Trebusep
▪ Định lý Bernoulli
▪ Định lý giới hạn trung tâm
Tóm tắt nội dung Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Các định lý giới hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ân thành k nhóm: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 144 1 1 n i i x x n i k i ix xn n 1 1 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Trung vị - Mốt mẫu cụ thể ▪ Trung vị (median) me là giá trị chia mẫu làm hai phần có số phần tử bằng nhau: • Sắp xếp các phần tử mẫu theo giá trị tăng dần • Nếu n lẻ thì me là giá trị phần tử chính giữa, nếu n chẵn thì me là trung bình cộng cặp giữa ▪ Mốt (mode) m0 là giá trị có tần số xảy ra nhiều nhất. Một mẫu có thể có 1 mốt, nhiều mốt, hoặc không có mốt. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 145 Ví dụ 6.1 ▪ Cho hai mẫu là thu nhập (triệu đồng) của các hộ gia đình từ hai khu vực A và B. Tìm trung bình, trung vị, mốt của hai mẫu ▪ (A) 7, 6, 9, 10, 15, 12, 8, 9, 8 ▪ (A) 7, 4, 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8, 60 ▪ Có nhận xét gì về việc so sánh thu nhập qua Trung bình và qua Trung vị? LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 146 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Độ lệch bình phương trung bình (MS) ▪ Tổng bình phương sai lệch (sum of squares) ▪ Độ lệch bình phương trung bình (mean of squares) ▪ Khi đó: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 147 ( ) 2 1 n i i SS X X ( ) 2 1 1 n i i SS MS X X n n ( ) σ 2 1n E MS n Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Phương sai mẫu – Độ lệch chuẩn mẫu ▪ Phương sai mẫu (sample variance) S2 ▪ Hay: ▪ Suy ra: E(S2) = 2 ▪ Độ lệch chuẩn mẫu: 𝑺 = 𝑺𝟐 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 148 ( ) 2 2 1 1 1 1 n i i SS S X X n n 2 1 n S MS n Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Phương sai mẫu – độ lệch chuẩn mẫu ▪ Với mẫu cụ thể: Phương sai s2 ▪ Hoặc: với: ▪ Độ lệch chuẩn mẫu cụ thể: : 𝒔 = 𝒔𝟐 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 149 ( ) n i i s x x n 2 2 1 1 1 ( ) 2 2 2 1 1 n n s ms x x n n 2 2 1 1 n i i x x n Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Phương sai mẫu – độ lệch chuẩn mẫu ▪ Nếu mẫu phân thành k nhóm với tần số tương ứng trong mỗi nhóm là ni : ▪ Hoặc: Với LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 150 ( ) i i s x x n 2 2 1 1 1 k in ( ) n s x x n 2 2 2 1 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê i i x x n 2 2 1 1 k in Hệ số biến thiên ▪ Hệ số biến thiên (coefficient of variation) của mẫu: ▪ Hệ số biến thiên có thể dùng để so sánh giữa tất cả các mẫu. ▪ Ví dụ 6.1 (tiếp): Tính phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên với hai mẫu trong ví dụ 6.1 trên LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 151 % | | s CV x 100 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Phương sai S*2 ▪ Trường hợp đặc biệt: Biết trung bình tổng thể m ▪ Có thể tính phương sai S*2 ▪ Khi đó E(S*2) = σ2 ▪ Với mẫu cụ thể LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 152 * ( ) 2 2 1 1 n i i S X m n * ( ) ( )2 2 2 1 1 1 1 n i ii i k i s x m x m n n n Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Tần suất mẫu ▪ Trong mẫu kích thước n có XA phần tử có dấu hiệu (biến cố) A ▪ Tần suất mẫu: ▪ Nếu P(A) = p thì: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 153 A X f n ( ) ( ) ( ) ( ) σ f E f p p p V f n p p n 1 1 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Ví dụ 6.2 ▪ Cho kết quả cân thử một số sản phẩm như sau: ▪ (a) Kích thước mẫu bằng bao nhiêu? ▪ (b) Tính các thống kê: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên của mẫu ▪ (c) Tỷ lệ sản phẩm nặng hơn 26g là bao nhiêu? LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 154 Khối lượng (g) 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Số sản phẩm 2 5 8 7 3 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê Một số thống kê khác ▪ Bốn Tứ phân vị (Quartile): Q1, Q2, Q3 chia mẫu thành 4 phần với số lượng phần tử bằng nhau. • Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị • Khoảng tứ phân vị: IQR = Q3 – Q1 cũng dùng để đánh giá độ phân tán của mẫu ▪ Hệ số bất đối xứng (Skewness): a3 hay Sk • a3=0: đối xứng; a3 > 0: lệch phải, a3 < 0: lệch trái ▪ Hệ số nhọn (Kurtosis) a4 ; khi mẫu gần phân phối chuẩn thì a4 3 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 155 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê 6.5. MẪU NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU ▪ Xét hai dấu hiệu (X, Y) cùng lúc, mẫu ngẫu nhiên hai chiều kích thước n: W = {(X1, Y1), (X2, Y2),, (Xn, Yn)} ▪ Mẫu cụ thể: w = {(x1, y1), (x2, y2),, (xn, yn)} ▪ Trong các phần mềm quản lý dữ liệu: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 156 Quan sát (i) X Y 1 x1 y1 2 x2 y2 n xn yn Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.5. Thống kê của mẫu hai chiều ▪ Trung bình mẫu thành phần: ത𝑋, ത𝑌 ▪ Phương sai mẫu thành phần: 𝑆𝑋 2, 𝑆𝑌 2 ▪ Hiệp phương sai mẫu: ▪ Hệ số tương quan mẫu: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 157 cov( , ) ( )( ) n i i i X Y X X Y Y n 1 1 1 cov( , ) ( , ) X Y X Y r X Y S S Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.5. Mẫu ngẫu nhiên hai chiều 6.6. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ▪ Sử dụng thống kê trong mẫu để phản ánh về tham số trong tổng thể. ▪ Cần có quy luật thể hiện mối liên hệ giữa các đại lượng này. ▪ Quy luật liên hệ này phụ thuộc vào quy luật phân phối xác suất của chính biến ngẫu nhiên X ▪ Dấu hiệu định lượng: thường dùng biến phân phối Chuẩn N(, σ2) ▪ Dấu hiệu định tính: dùng biến Không một A(p) LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 158 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6. Biến ngẫu nhiên X phân phối chuẩn ▪ X ~ N(, σ2) ▪ Khi đó ▪ Suy ra: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 159 ~ , ; σμ σ μ μ σ 2 2 2 X X X XX N n ( ) ~ ( , ) μ σ 0 1 X n U N ( ) ~ ( )χ χ σ 2 2 2 2 1 1 n S n ( ) ~ ( ) μ 1 X n T T n S Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6. Quy luật phân phối xác suất Hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn ▪ X1 ~ N(1, σ1 2) ; X2 ~ N(2, σ2 2) ▪ Mẫu n1, n2 > 30 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 160 ( ) ( ) ~ ( , ) ( / ) ( / ) μ μ σ σ 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 X X U N n n ( ) ( ) ( , ) ( / ) ( / ) μ μ 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 X X T N S n S n ~ ( , ) 2 1 1 22 2 1 1 S F F n n S Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6. Quy luật phân phối xác suất Biến ngẫu nhiên phân phối A(p) ▪ X ~ A(p), mẫu kích thước n 100, tần suất f ▪ X1 ~ A(p1), mẫu kích thước n1 100, tần suất f1 ▪ X2 ~ A(p2), mẫu kích thước n2 100, tần suất f2 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 161 ( ) ~ ( , ) ( ) 0 1 1 f p n U N p p ( ) ( ) ~ ( , ) ( ) ( ) f f p p U N p p p p n n 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6. Quy luật phân phối xác suất 6.7. SUY DIỄN VỀ MẪU ▪ Khi biết các tham số và quy luật phân phối xác suất của tổng thể, với mức xác suất (1 − 𝛼) cho trước, suy đoán về một số thống kê của mẫu ngẫu nhiên. ▪ Suy diễn về trung bình mẫu ത𝑋 rút ra từ tổng thể phân phối chuẩn đã biết và σ2 ▪ Suy diễn về phương sai mẫu S2 rút ra từ tổng thể phân phối chuẩn đã biết và σ2 ▪ Suy diễn về tần suất mẫu f rút ra từ tổng thể phân phối Không-một đã biết p LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 162 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.7. TÓM TẮT CHƯƠNG 6 ▪ Tổng thể và mẫu ▪ Tham số tổng thể: trung bình, phương sai, tần suất ▪ Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể (quan sát) ▪ Thống kê cơ bản: trung bình, phương sai, tần suất ▪ Thống kê khác: trung vị, mốt, độ lệch chuẩn, hệ số nhọn, hệ số bất đối xứng ▪ Quy luật phân phối xác suất thể mối liên hệ giữa tham số và thống kê: T, N(0,1), 2, F LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 163 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu Tóm tắt chương Đại lượng Tổng thể Mẫu ngẫu nhiên Mẫu cụ thể Quy luật liên hệ Trung bình ത𝑋 ҧ𝑥 N(0,1) T(n – 1) Phương sai Độ lệch chuẩn σ2 σ S2 S s2 s 2(n – 1) Tần số Tần suất MA p XA f xA f N(0,1) LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 164 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu Bài tập cơ bản trong Giáo trình ▪ Trang 304: 6.1 ▪ Trang 343: 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.20, 6.25 ▪ Trang 371: 6.31, 6.34, 6.40 ▪ Trang 382: 6.43, 6.47, 6.54, 6.57 ▪ Trang 384: 6.59, 6.64, 6.66 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 165 Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu Sử dụng Microsoft Excel LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 166 Thống kê Hàm Trung bình = AVERAGE(số liệu) Phương sai = VAR(số liệu) Độ lệch chuẩn = STDEV(số liệu) Tứ phân vị thứ j = QUARTILE(số liệu, j) Hiệp phương sai = COVAR(số liệu 1, số liệu 2) Hệ số tương quan = CORREL(số liệu 1, số liệu 2) Hệ số bất đối xứng = SKEW(số liệu) Hệ số nhọn = KURT(số liệu) Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu Sử dụng Microsoft Excel LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 167 Mean 25.32 Skewness -0.15631 Standard Error 0.457238 Range 8 Median 25 Minimum 21 Mode 25 Maximum 29 Standard Deviation 2.28619 Sum 633 Sample Variance 5.226667 Count 25 Kurtosis -0.57901 Conf. Level (95.0%) 0.943693 ▪ Data > Data Analysis > Descriptive Statistics Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
File đính kèm:
- bai_giang_ly_thuyet_xac_suat_va_thong_ke_toan_chuong_5_cac_d.pdf