Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát - Xây dựng mô hình SVAR cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

Bằng việc áp dụng phương pháp cấu trúc tự hồi quy véc-tơ (SVAR), nghiên cứu này xây dựng mô hình với sự xuất hiện của các biến chính sách, các biến số kinh tế vĩ mô cũng như những biến số đại diện cho các cú sốc từ bên ngoài làm căn cứ từ đó tính toán mức độ, cường độ chuyển dịch của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào lạm phát, cũng như ảnh hưởng lẫn nhau giữa các biến số kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam.